Сравнение LODI с BBSB
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) — оба биржевые фонды: LODI — это Short-Term Bond, активно управляемый AAM, а BBSB — Government Bonds, отслеживающий ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. LODI управляется активно, а BBSB пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 3.48% у BBSB. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. LODI взимает 0.15% в год против 0.04% у BBSB.
Доходность
Сравнение доходности LODI и BBSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.49%.
LODI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.25% | 6.04% | 0.26% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.49% | 5.12% | 0.11% |
Корреляция
Корреляция между LODI и BBSB составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между LODI и BBSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. BBSB — Ранг доходности на риск
LODI
BBSB
Сравнение LODI c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 2.66 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.32 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 4.36 | +4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 16.44 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 2.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и BBSB
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и BBSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LODI | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.57% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.86% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.24% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.31% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и BBSB
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LODI | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.48% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.80% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.34% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.68% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.68% | +0.74% |
Сравнение комиссий LODI и BBSB
LODI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и BBSB
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BBSB в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.99% | 5.11% | 0.38% | 0.00% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.92% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |