PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LOAN returned 7.73%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.58% соответственно.

LOAN

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-10.92%
3 года*
4.73%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
7.73%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-6.68%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between LOAN and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1999 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

LOAN:

$0.44

O:

$1.17

Коэффициент P/E

LOAN:

9.67

O:

50.86

Коэффициент PEG

LOAN:

5.01

O:

4.14

Коэффициент P/S

LOAN:

5.72

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

LOAN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOANODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.79

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.13

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.14

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

2.88

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOANOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.48

-0.42

Просадки

Сравнение просадок LOAN и O

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-48.45%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-11.10%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-26.49%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-34.48%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-48.28%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-10.44%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-9.21%

-36.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

4.37%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и O

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 4.45%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.48%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.72%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

15.95%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

18.87%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

25.63%

+8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и O

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.73%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
2.07M
1.55B
(LOAN) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.4%
0
Активы портфеля
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

LOAN and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.48%) compared to LOAN (4.45%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор