PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с CORN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs -0.60%/yr for CORN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 21.07% против -0.60% соответственно.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

CORN

1 день
0.73%
1 месяц
5.66%
6 месяцев
4.28%
С начала года
1.02%
1 год
0.56%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
-0.60%
Всё время*
-2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
CORN
Teucrium Corn Fund		1.02%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between LNG and CORN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

LNG vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.04

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.16

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.04

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

0.12

+0.63

LNG vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CORN равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и CORN

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-78.09%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-13.86%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-34.56%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-45.19%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-45.19%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-66.00%

+55.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-51.20%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

4.81%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CORN

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.45%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

12.29%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

15.66%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

19.23%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

19.27%

+13.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CORN

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

LNG and CORN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (8.07%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs CORN's -78.09%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор