PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CORN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.61% против 15.56% соответственно.

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CORN and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.07

The correlation between CORN and VOO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с ADM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CORN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.39

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.25

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.16

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.73

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.39

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.89

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CORN и VOO

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-33.99%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.90%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-18.69%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-24.52%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-33.99%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-0.70%

-66.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-3.69%

-47.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.91%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и VOO

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.84%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.90%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.80%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

16.81%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.01%

+1.39%

Сравнение комиссий CORN и VOO

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и VOO

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CORN and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.42%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -2.61% for CORN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while VOO is S&P 500. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор