Сравнение CORN с VOO
CORN (Teucrium Corn Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.39%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CORN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.39% против 15.61% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -13.08%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -2.39%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CORN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -5.58% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CORN and VOO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between CORN and VOO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. VOO — Ранг доходности на риск
CORN
VOO
Сравнение CORN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.67 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 11.96 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и VOO
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -33.99% | -44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.90% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | -18.69% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -24.52% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -33.99% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -3.14% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -3.68% | -47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.99% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и VOO
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.83% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.82% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.46% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.91% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.02% | +1.30% |
Сравнение комиссий CORN и VOO
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и VOO
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and VOO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to CORN (4.23%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -2.39% for CORN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while VOO is S&P 500. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор