Сравнение CORN с SPY
CORN (Teucrium Corn Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.26% против 15.08% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CORN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CORN and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between CORN and SPY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. SPY — Ранг доходности на риск
CORN
SPY
Сравнение CORN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.44 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.63 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и SPY
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -55.19% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -8.88% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -18.76% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -24.50% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.72% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -0.91% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -9.02% | -42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.04% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SPY
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.58% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.02% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 12.58% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.17% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.93% | +1.37% |
Сравнение комиссий CORN и SPY
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SPY
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -1.26% for CORN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор