PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CORN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.61% против 15.49% соответственно.

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CORN and SPY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between CORN and SPY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOOCORN с ADM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CORN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.38

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.24

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.16

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.72

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.38

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.59

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CORN и SPY

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-55.19%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.88%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-18.76%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-24.50%

-19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-33.72%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-0.70%

-66.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-9.05%

-42.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.91%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и SPY

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.84%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.90%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.83%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.05%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.94%

+1.46%

Сравнение комиссий CORN и SPY

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и SPY

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CORN and SPY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.42%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -2.61% for CORN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор