PortfoliosLab logo
Сравнение CORN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CORN и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CORN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.13%
10.81%
CORN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORN:

-0.33

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

CORN:

-0.37

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

CORN:

0.96

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

CORN:

-0.08

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

CORN:

-0.49

SPY:

12.94

Индекс Язвы

CORN:

10.44%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

CORN:

15.75%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

CORN:

-78.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CORN:

-62.88%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.77% против 13.38% соответственно.


CORN

С начала года

4.16%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

8.25%

1 год

-4.07%

5 лет

5.72%

10 лет

-2.77%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CORN и SPY

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии CORN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.19%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CORN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.332.03
Коэффициент Сортино CORN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.372.71
Коэффициент Омега CORN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.38
Коэффициент Кальмара CORN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.083.09
Коэффициент Мартина CORN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.4912.94
CORN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.33
2.03
CORN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и SPY

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CORN и SPY

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-62.88%
-2.14%
CORN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и SPY

Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.04% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.04%
5.01%
CORN
SPY