Сравнение CORN с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
CORN и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -1.07% против 4.40% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN и DBA
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
CORN vs. DBA — Ранг доходности на риск
CORN
DBA
Сравнение CORN c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.59 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.83 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.55 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.08 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CORN и DBA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и DBA
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CORN и DBA
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -67.97% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -7.99% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -15.94% | -28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -41.16% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -25.24% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -41.26% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.26% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и DBA
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.75% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 6.56% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 12.11% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 14.26% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 13.13% | +6.38% |