PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CORN с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CORN и DBA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CORN и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.37%
16.11%
CORN
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORN:

-0.46

DBA:

1.97

Коэф-т Сортино

CORN:

-0.57

DBA:

2.62

Коэф-т Омега

CORN:

0.94

DBA:

1.34

Коэф-т Кальмара

CORN:

-0.11

DBA:

0.72

Коэф-т Мартина

CORN:

-0.70

DBA:

6.12

Индекс Язвы

CORN:

10.44%

DBA:

5.54%

Дневная вол-ть

CORN:

15.77%

DBA:

17.25%

Макс. просадка

CORN:

-78.09%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

CORN:

-63.11%

DBA:

-29.02%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -2.83% против 2.17% соответственно.


CORN

С начала года

3.52%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

8.37%

1 год

-5.73%

5 лет

6.14%

10 лет

-2.83%

DBA

С начала года

0.26%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

16.11%

1 год

34.64%

5 лет

12.32%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CORN и DBA

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.


CORN
Teucrium Corn Fund
График комиссии CORN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.19%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORN и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORN c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CORN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.461.97
Коэффициент Сортино CORN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.572.62
Коэффициент Омега CORN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.34
Коэффициент Кальмара CORN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.110.91
Коэффициент Мартина CORN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.706.12
CORN
DBA

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.46
1.97
CORN
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и DBA

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


TTM2024202320222021202020192018
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
4.07%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CORN и DBA

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-63.11%
-15.53%
CORN
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и DBA

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.10%
4.00%
CORN
DBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab