Сравнение CORN с WEAT
CORN (Teucrium Corn Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark while WEAT tracks the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -0.56%/yr vs -4.78%/yr for WEAT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CORN charges 2.19%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CORN и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -0.56% против -4.78% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- -0.56%
- Всё время*
- -2.17%
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $5.17M | $7.30M | |
| $14.50M | $13.18M | $14.75M |
Сравнение доходности по годам CORN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between CORN and WEAT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between CORN and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CORN
WEAT
Сравнение CORN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.30 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и WEAT
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -84.32% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.44% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -40.21% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -67.83% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -67.83% | +22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -81.02% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -63.32% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.76% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и WEAT
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 5.12%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.91% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 19.83% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 22.96% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 30.31% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.85% | -7.57% |
Сравнение комиссий CORN и WEAT
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и WEAT
Ни CORN, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and WEAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (8.91%) compared to CORN (5.12%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, CORN leads with -0.56% vs -4.78% for WEAT. On fees, WEAT is cheaper at 1.91% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -0.56% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEAT is cheaper with a 1.91% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор