PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORN с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с WEAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).

CORN и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORN или WEAT.

Корреляция

Корреляция между CORN и WEAT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CORN и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORN:

-0.68

WEAT:

-1.21

Коэф-т Сортино

CORN:

-1.03

WEAT:

-1.90

Коэф-т Омега

CORN:

0.89

WEAT:

0.81

Коэф-т Кальмара

CORN:

-0.18

WEAT:

-0.32

Коэф-т Мартина

CORN:

-1.10

WEAT:

-1.23

Индекс Язвы

CORN:

11.22%

WEAT:

21.76%

Дневная вол-ть

CORN:

15.82%

WEAT:

21.53%

Макс. просадка

CORN:

-78.09%

WEAT:

-82.49%

Текущая просадка

CORN:

-65.37%

WEAT:

-82.49%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -2.39% против -8.01% соответственно.

CORN

С начала года

-2.82%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-1.30%

1 год

-12.43%

5 лет

8.84%

10 лет

-2.39%

WEAT

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-28.04%

5 лет

-3.45%

10 лет

-8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CORN и WEAT

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WEAT в 1.91%.

CORN
Teucrium Corn Fund
WEAT
Teucrium Wheat Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORN и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORN c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и WEAT

Ни CORN, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORN и WEAT

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки WEAT в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и WEAT

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.41%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...