Сравнение CORN с WEAT
CORN (Teucrium Corn Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark while WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs -6.84%/yr for WEAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORN charges 2.19%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CORN и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -2.61% против -6.84% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
Сравнение доходности по годам CORN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between CORN and WEAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between CORN and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CORN
WEAT
Сравнение CORN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.02 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.03 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.41 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и WEAT
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -84.32% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -17.85% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -46.27% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -67.83% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -67.83% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -82.12% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -63.12% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 11.29% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и WEAT
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.42%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.00% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 18.05% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 22.62% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 30.51% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 26.80% | -7.40% |
Сравнение комиссий CORN и WEAT
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и WEAT
Ни CORN, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and WEAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, CORN leads with -2.61% vs -6.84% for WEAT. On fees, WEAT is cheaper at 1.91% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -2.61% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEAT is cheaper with a 1.91% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор