Сравнение CORN с ENPIX
CORN (Teucrium Corn Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности CORN и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 39.97%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -1.26% против 6.10% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам CORN и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between CORN and ENPIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
CORN
ENPIX
Сравнение CORN c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.02 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.37 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и ENPIX
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -90.12% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -23.01% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -32.27% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -36.48% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -84.54% | +39.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -15.08% | -51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -36.82% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 8.67% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и ENPIX
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.48%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.71% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 25.06% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 31.49% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 38.64% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 44.69% | -25.39% |
Сравнение комиссий CORN и ENPIX
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и ENPIX
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.97% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and ENPIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор