Сравнение CORN с SOYB
CORN (Teucrium Corn Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -0.56%/yr vs 2.97%/yr for SOYB. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CORN charges 2.19%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.56% против 2.97% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- -0.56%
- Всё время*
- -2.17%
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $5.17M | $7.30M | |
| $1.79M | $2.20M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам CORN и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between CORN and SOYB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between CORN and SOYB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CORN
SOYB
Сравнение CORN c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.07 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.39 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и SOYB
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -53.76% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -8.78% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -30.61% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -31.01% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.93% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -14.53% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -25.63% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.36% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SOYB
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.44% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.10% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.36% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.11% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 16.69% | +2.59% |
Сравнение комиссий CORN и SOYB
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SOYB
Ни CORN, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and SOYB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (5.12%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 2.97% vs -0.56% for CORN. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.97% return vs -0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор