Сравнение CORN с SOYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB).
CORN и SOYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SOYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -1.07% против 2.94% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN и SOYB
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.
Доходность на риск
CORN vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CORN
SOYB
Сравнение CORN c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.87 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.30 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.60 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.88 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.87 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.00 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CORN и SOYB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SOYB
Ни CORN, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CORN и SOYB
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SOYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -53.76% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.78% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -31.01% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -38.28% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -16.96% | -48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -25.88% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.63% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SOYB
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.41% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.37% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.89% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.16% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.09% | +2.42% |