PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORN и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.56% против 2.97% соответственно.


CORN

1 день
-0.73%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
1.32%
С начала года
-0.62%
1 год
4.26%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
-0.56%
Всё время*
-2.17%

SOYB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.74%
С начала года
14.59%
1 год
18.10%
3 года*
-3.50%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.97%
Всё время*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.06M$5.17M$7.30M
$1.79M$2.20M$2.59M

Сравнение доходности по годам CORN и SOYB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund
-0.62%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
SOYB
Teucrium Soybean Fund
14.59%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between CORN and SOYB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between CORN and SOYB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Corn Fund

Teucrium Soybean Fund

Доходность на риск

CORN vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CORN c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORNSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.07

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

5.39

-4.51

CORN vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и SOYB

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SOYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORNSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-53.76%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-8.78%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-30.61%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.19%

-31.01%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-33.93%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-14.53%

-52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.24%

-25.63%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.36%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и SOYB

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORNSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.44%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.10%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.36%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.11%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.69%

+2.59%

Сравнение комиссий CORN и SOYB

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и SOYB

Ни CORN, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CORN and SOYB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (5.12%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SOYB's -53.76%.

On 10-year performance, SOYB leads with 2.97% vs -0.56% for CORN. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.97% return vs -0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

CORN and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.88% for SOYB.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор