Сравнение CORN с SOYB
CORN (Teucrium Corn Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 2.36%/yr for SOYB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORN charges 2.19%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -1.26% против 2.36% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
SOYB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам CORN и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 15.92% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between CORN and SOYB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between CORN and SOYB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CORN
SOYB
Сравнение CORN c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.04 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и SOYB
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -53.76% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -8.78% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -31.01% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -31.01% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.93% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -13.54% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -25.68% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.36% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SOYB
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.63% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.45% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 12.99% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.11% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.76% | +2.54% |
Сравнение комиссий CORN и SOYB
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SOYB
Ни CORN, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and SOYB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 2.36% vs -1.26% for CORN. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.36% return vs -1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор