PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с KALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с KALU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and KALU (Kaiser Aluminum Corporation) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AA returned 16.10%/yr vs 11.39%/yr for KALU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AA и KALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 47.30%, что значительно ниже, чем у KALU с доходностью 64.40%.

AA

1 день
-3.51%
1 месяц
23.92%
С начала года
47.30%
6 месяцев
77.85%
1 год
187.73%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.10%
10 лет*
—

KALU

1 день
0.28%
1 месяц
6.21%
С начала года
64.40%
6 месяцев
77.73%
1 год
148.45%
3 года*
47.04%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и KALU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		47.30%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		64.40%70.14%2.75%-2.14%-16.17%-2.44%-7.57%27.24%-14.68%40.65%

Correlation

The correlation between AA and KALU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.59

The correlation between AA and KALU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$20.57B

KALU:

$3.15B

EPS

AA:

$3.92

KALU:

$9.20

Коэффициент P/E

AA:

19.91

KALU:

20.30

Коэффициент PEG

AA:

0.05

KALU:

0.55

Коэффициент P/S

AA:

1.61

KALU:

0.84

Коэффициент P/B

AA:

3.01

KALU:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

KALU:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

KALU:

$379.10M

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

KALU:

$380.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Kaiser Aluminum Corporation

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с SPYAA с MSFT
Часто сравнивают с KALU:
KALU с CENXKALU с EMEKALU с COSTKALU с MLIKALU с HOODKALU с APKALU с PUK

Доходность на риск

AA vs. KALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KALU
Ранг доходности на риск KALU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c KALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAKALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
3.34

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.96

5.74

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.59

14.62

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. KALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KALU равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и KALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAKALUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

3.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок AA и KALU

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки KALU в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и KALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAKALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-82.08%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-26.03%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-48.85%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-57.59%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-1.83%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.20%

-25.57%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

10.19%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и KALU

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Kaiser Aluminum Corporation (KALU) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAKALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

11.96%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

32.34%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.65%

44.66%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.98%

44.52%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.55%

41.96%

+13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и KALU

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KALU в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.51%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		1.65%2.68%4.38%4.33%4.05%3.07%2.71%2.16%2.46%1.87%2.32%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и KALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Kaiser Aluminum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.19B
1.11B
(AA) Общая выручка
(KALU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и KALU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Kaiser Aluminum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%202220232024202520260
12.0%
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 133.20M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 97.80M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

KALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

AA and KALU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (15.87%) compared to KALU (11.96%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs KALU's -82.08%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и KALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор