Сравнение AA с AGCO
AA (Alcoa Corporation) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AA returned 9.26%/yr vs 0.95%/yr for AGCO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 14.47%.
AA
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -28.82%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
AGCO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам AA и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.21% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
AGCO AGCO Corporation | 14.47% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between AA and AGCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between AA and AGCO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AA:
$13.99B
AGCO:
$8.64B
AA:
$3.92
AGCO:
$10.42
AA:
13.54
AGCO:
11.41
AA:
0.04
AGCO:
0.44
AA:
1.10
AGCO:
0.85
AA:
2.05
AGCO:
2.01
AA:
$12.66B
AGCO:
$10.37B
AA:
$948.00M
AGCO:
$2.58B
AA:
$1.70B
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. AGCO — Ранг доходности на риск
AA
AGCO
Сравнение AA c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AA | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.87 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 1.74 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AA и AGCO
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -83.96% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -22.42% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -43.50% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -43.50% | -31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -15.18% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -29.72% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 11.24% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и AGCO
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 10.30% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 24.76% | +16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 34.03% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.37% | 35.14% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.70% | 35.02% | +20.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и AGCO
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AGCO в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.75% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и AGCO
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
AA and AGCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (20.04%) compared to AGCO (10.30%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs AGCO's -83.96%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор