PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с AGCO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или AGCO.

Корреляция

Корреляция между AA и AGCO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
105.63%
AA
AGCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

AGCO:

-0.69

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

AGCO:

-0.85

Коэф-т Омега

AA:

0.94

AGCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

AGCO:

-0.60

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

AGCO:

-1.51

Индекс Язвы

AA:

22.79%

AGCO:

17.34%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

AGCO:

38.00%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

AGCO:

-37.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$6.84B

AGCO:

$6.39B

EPS

AA:

$3.74

AGCO:

-$5.69

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

AGCO:

0.87

Коэффициент P/S

AA:

0.54

AGCO:

0.55

Коэффициент P/B

AA:

1.14

AGCO:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

AGCO:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$5.03B

AGCO:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

AGCO:

-$242.40M

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью -10.08%.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

AGCO

С начала года

-10.08%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-25.60%

5 лет

14.06%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
AGCO: -0.69
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
AGCO: -0.85
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
AGCO: 0.90
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
AGCO: -0.60
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
AGCO: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGCO равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.69
AA
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AGCO

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AGCO в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation		4.37%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AA и AGCO

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-37.52%
AA
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AGCO

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
20.87%
AA
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию