Сравнение AA с AGCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AA с AGCO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или AGCO.

Корреляция

Корреляция между AA и AGCO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AA и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

0.60

AGCO:

-0.50

Коэф-т Сортино

AA:

1.13

AGCO:

-0.54

Коэф-т Омега

AA:

1.13

AGCO:

0.94

Коэф-т Кальмара

AA:

0.39

AGCO:

-0.38

Коэф-т Мартина

AA:

1.88

AGCO:

-0.80

Индекс Язвы

AA:

15.22%

AGCO:

17.83%

Дневная вол-ть

AA:

47.95%

AGCO:

28.70%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

AA:

-58.61%

AGCO:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$9.87B

AGCO:

$7.27B

EPS

AA:

-$1.62

AGCO:

$2.26

PEG коэффициент

AA:

-0.29

AGCO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$8.33B

AGCO:

$8.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

-$10.37B

AGCO:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$527.00M

AGCO:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 4.15%.

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

4.34%

1 год

38.65%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

AGCO

С начала года

4.15%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-14.83%

5 лет

9.13%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGCO

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AGCO

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AGCO в 3.76%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AA Alcoa Corporation	1.05%	1.06%	1.18%	0.88%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.00%	0.00%
AGCO AGCO Corporation	3.76%	3.92%	5.03%	3.91%	4.10%	0.62%	0.82%	1.08%	0.78%	0.90%	1.06%	0.97%

Просадки

Сравнение просадок AA и AGCO

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AGCO

Alcoa Corporation (AA) и AGCO Corporation (AGCO) имеют волатильность 10.21% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AA с AGCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AA и AGCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и AGCO

AA

AGCO

Сравнение AA c AGCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AGCO

Просадки

Сравнение просадок AA и AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AGCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество