Сравнение AA с JPY=X
AA (Alcoa Corporation) is a stock, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 5 years, AA returned 9.26%/yr vs 0.01%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AA и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AA торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.08%.
AA
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -28.82%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
JPY=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам AA и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.21% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
JPY=X USD/JPY | -0.08% | 0.04% | 0.14% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.02% | -0.12% | 0.11% | 0.07% |
Correlation
The correlation between AA and JPY=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
AA
JPY=X
Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AA | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.12 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 0.17 | +10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AA и JPY=X
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -3.46% | -87.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -0.55% | -37.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -1.14% | -51.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -1.14% | -74.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -2.35% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -2.08% | -44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 0.41% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и JPY=X
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 0.24% | +19.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 0.83% | +40.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 1.39% | +54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.37% | 1.20% | +55.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.70% | 1.14% | +54.56% |
Часто задаваемые вопросы
AA and JPY=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (20.04%) compared to JPY=X (0.24%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs JPY=X's -3.46%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор