PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AA и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation
35.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
JPY=X
USD/JPY
-0.12%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%
Разные валюты инструментов

AA торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.12%.


AA

1 день
8.64%
1 месяц
12.64%
С начала года
35.83%
6 месяцев
113.80%
1 год
141.76%
3 года*
20.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*

JPY=X

1 день
0.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.05%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alcoa Corporation

USD/JPY

Доходность на риск

AA vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAJPY=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.02

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.04

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

-0.00

+5.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

-0.00

+16.20

AA vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.02

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.01

+0.23

Корреляция

Корреляция между AA и JPY=X составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X.


Загрузка...

Показатели просадок


AAJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-38.80%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.82%

-5.60%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-14.84%

-60.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.77%

-1.64%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.61%

-14.82%

-31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

1.53%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

0.22%

+20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.80%

1.15%

+40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

1.97%

+55.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.24%

1.19%

+55.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.67%

1.17%

+54.50%