Сравнение AA с JPY=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или JPY=X.
Доходность
Сравнение доходности AA и JPY=X
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 9.57%.
AA
38.23%
10.81%
13.80%
78.16%
18.54%
N/A
JPY=X
9.57%
2.31%
-1.51%
3.36%
6.62%
2.54%
Основные характеристики
AA | JPY=X | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.44 |
Коэф-т Сортино | 2.19 | 0.66 |
Коэф-т Омега | 1.26 | 1.09 |
Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.32 |
Коэф-т Мартина | 4.95 | 0.73 |
Индекс Язвы | 15.78% | 5.72% |
Дневная вол-ть | 51.45% | 9.49% |
Макс. просадка | -90.90% | -52.58% |
Текущая просадка | -49.65% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AA и JPY=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AA и JPY=X
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и JPY=X
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.