PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и JPY=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.34%
0.23%
AA
JPY=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

0.48

JPY=X:

0.45

Коэф-т Сортино

AA:

1.00

JPY=X:

0.68

Коэф-т Омега

AA:

1.12

JPY=X:

1.09

Коэф-т Кальмара

AA:

0.33

JPY=X:

0.34

Коэф-т Мартина

AA:

1.48

JPY=X:

0.73

Индекс Язвы

AA:

16.01%

JPY=X:

6.00%

Дневная вол-ть

AA:

49.06%

JPY=X:

9.28%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

JPY=X:

-52.58%

Текущая просадка

AA:

-59.56%

JPY=X:

-3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AA показывает доходность 11.03%, а JPY=X немного ниже – 11.01%.


AA

С начала года

11.03%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

0.09%

1 год

16.44%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

JPY=X

С начала года

11.01%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.95%

1 год

8.87%

5 лет

6.72%

10 лет

2.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.92-0.03
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.520.01
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.00
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55-0.18
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.55-0.34
AA
JPY=X

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPY=X равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92
-0.03
AA
JPY=X

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.56%
-0.60%
AA
JPY=X

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.86%
2.43%
AA
JPY=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab