PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AA с JPY=X

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или JPY=X.

Корреляция

Корреляция между AA и JPY=X составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
0.52%
AA
JPY=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

JPY=X:

-1.02

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

JPY=X:

-1.34

Коэф-т Омега

AA:

0.94

JPY=X:

0.84

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

JPY=X:

-0.82

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

JPY=X:

-1.41

Индекс Язвы

AA:

22.79%

JPY=X:

7.61%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

JPY=X:

10.01%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

JPY=X:

-52.58%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

JPY=X:

-11.20%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -8.66%.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

JPY=X

С начала года

-8.66%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-9.32%

5 лет

5.43%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и JPY=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.77
JPY=X: 0.09
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.99
JPY=X: 0.19
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.87
JPY=X: 1.02
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.50
JPY=X: 0.41
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.61
JPY=X: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.09
AA
JPY=X

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-0.94%
AA
JPY=X

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.30%
3.50%
AA
JPY=X