PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AA торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.08%.


AA

1 день
1.49%
1 месяц
-28.82%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
90.20%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.26%
10 лет*

JPY=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.25%
1 год
0.08%
3 года*
0.01%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation
0.21%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
JPY=X
USD/JPY
-0.08%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%

Correlation

The correlation between AA and JPY=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alcoa Corporation

USD/JPY

Доходность на риск

AA vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг доходности на риск AA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 8989
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.12

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

0.17

+10.14

AA vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-3.46%

-87.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.58%

-0.55%

-37.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-1.14%

-51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-1.14%

-74.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-2.35%

-39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-2.08%

-44.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

0.41%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.04%

0.24%

+19.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

0.83%

+40.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.56%

1.39%

+54.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.37%

1.20%

+55.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.70%

1.14%

+54.56%

Часто задаваемые вопросы


AA and JPY=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (20.04%) compared to JPY=X (0.24%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs JPY=X's -3.46%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор