PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
0.03%
AA
JPY=X

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 9.57%.


AA

С начала года

38.23%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

13.80%

1 год

78.16%

5 лет (среднегодовая)

18.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPY=X

С начала года

9.57%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-1.51%

1 год

3.36%

5 лет (среднегодовая)

6.62%

10 лет (среднегодовая)

2.54%

Основные характеристики


AAJPY=X
Коэф-т Шарпа1.520.44
Коэф-т Сортино2.190.66
Коэф-т Омега1.261.09
Коэф-т Кальмара1.050.32
Коэф-т Мартина4.950.73
Индекс Язвы15.78%5.72%
Дневная вол-ть51.45%9.49%
Макс. просадка-90.90%-52.58%
Текущая просадка-49.65%-4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AA и JPY=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.350.13
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.950.24
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.03
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.810.71
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.971.24
AA
JPY=X

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
0.13
AA
JPY=X

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.65%
-0.36%
AA
JPY=X

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
3.22%
AA
JPY=X