PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AA торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.15%.


AA

1 день
-7.86%
1 месяц
13.82%
С начала года
35.72%
6 месяцев
64.78%
1 год
160.37%
3 года*
29.16%
5 лет*
14.22%
10 лет*

JPY=X

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.00%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.00%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation
35.72%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
JPY=X
USD/JPY
-0.15%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%

Correlation

The correlation between AA and JPY=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alcoa Corporation

USD/JPY

Доходность на риск

AA vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг доходности на риск AA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.22

0.00

+10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.02

0.00

+25.02

AA vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.00

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.01

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-3.46%

-87.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-0.55%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-1.14%

-51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-1.14%

-74.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.83%

-2.43%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-2.08%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

0.40%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

0.15%

+18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.60%

0.81%

+38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

1.48%

+51.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

1.20%

+54.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.60%

1.16%

+54.44%

Часто задаваемые вопросы


AA and JPY=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.35%) compared to JPY=X (0.15%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs JPY=X's -3.46%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор