PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с JPY=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и JPY=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AA и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.71%
0.34%
AA
JPY=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.47

JPY=X:

-0.76

Коэф-т Сортино

AA:

-0.41

JPY=X:

-0.99

Коэф-т Омега

AA:

0.95

JPY=X:

0.88

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.32

JPY=X:

-0.58

Коэф-т Мартина

AA:

-1.15

JPY=X:

-1.10

Индекс Язвы

AA:

19.58%

JPY=X:

6.94%

Дневная вол-ть

AA:

47.57%

JPY=X:

9.71%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

JPY=X:

-52.58%

Текущая просадка

AA:

-70.28%

JPY=X:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -27.43%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -7.50%.


AA

С начала года

-27.43%

1 месяц

-12.26%

6 месяцев

-28.00%

1 год

-25.66%

5 лет

36.69%

10 лет

N/A

JPY=X

С начала года

-7.50%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-4.15%

5 лет

5.40%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и JPY=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.63
JPY=X: -0.05
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.70
JPY=X: -0.01
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.91
JPY=X: 1.00
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.39
JPY=X: -0.25
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.34
JPY=X: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.05
AA
JPY=X

Просадки

Сравнение просадок AA и JPY=X

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.28%
-0.69%
AA
JPY=X

Волатильность

Сравнение волатильности AA и JPY=X

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
2.36%
AA
JPY=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab