Сравнение AA с CENX
AA (Alcoa Corporation) and CENX (Century Aluminum Company) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AA returned 16.10%/yr vs 38.88%/yr for CENX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AA и CENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 47.30%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 69.55%.
AA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 23.92%
- С начала года
- 47.30%
- 6 месяцев
- 77.85%
- 1 год
- 187.73%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- —
CENX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 69.55%
- 6 месяцев
- 115.26%
- 1 год
- 236.70%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 24.92%
Сравнение доходности по годам AA и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 47.30% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
CENX Century Aluminum Company | 69.55% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
Correlation
The correlation between AA and CENX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between AA and CENX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AA:
$20.57B
CENX:
$6.95B
AA:
$3.92
CENX:
$3.54
AA:
19.91
CENX:
18.77
AA:
0.05
CENX:
0.05
AA:
1.61
CENX:
2.58
AA:
3.01
CENX:
6.04
AA:
$12.66B
CENX:
$2.54B
AA:
$948.00M
CENX:
$322.30M
AA:
$1.70B
CENX:
$466.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. CENX — Ранг доходности на риск
AA
CENX
Сравнение AA c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.96 | 10.12 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.59 | 28.36 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AA и CENX
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и CENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -98.67% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -23.56% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -42.77% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -82.10% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -16.95% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -61.15% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.39% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и CENX
Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 15.87%, в то время как у Century Aluminum Company (CENX) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 18.86% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 44.51% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 61.72% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.98% | 71.95% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 70.57% | -15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и CENX
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как CENX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.51% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и CENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Century Aluminum Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и CENX
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 118.80M при выручке в 649.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 649.20M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в 337.50M при выручке в 649.20M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
Часто задаваемые вопросы
AA and CENX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CENX has higher volatility (18.86%) compared to AA (15.87%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs CENX's -98.67%.
CENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и CENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор