PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AA и MP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AA с MP

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или MP.

Доходность

Сравнение доходности AA и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.59

MP:

0.25

Коэф-т Сортино

AA:

-0.81

MP:

0.79

Коэф-т Омега

AA:

0.91

MP:

1.09

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.47

MP:

0.14

Коэф-т Мартина

AA:

-1.38

MP:

0.67

Индекс Язвы

AA:

25.82%

MP:

16.97%

Дневная вол-ть

AA:

52.19%

MP:

67.76%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

AA:

-69.37%

MP:

-66.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$7.27B

MP:

$3.22B

EPS

AA:

$3.74

MP:

-$0.63

Коэффициент P/S

AA:

0.57

MP:

14.90

Коэффициент P/B

AA:

1.25

MP:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$2.44B

MP:

$4.83M

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

MP:

-$41.04M

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 26.22%.

AA

С начала года

-25.21%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-37.86%

1 год

-31.75%

3 года

-22.04%

5 лет

28.89%

10 лет

N/A

MP

С начала года

26.22%

1 месяц

-24.30%

6 месяцев

0.25%

1 год

14.88%

3 года

-18.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

MP Materials Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и MP

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		1.43%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и MP

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AA и MP

Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP) имеют волатильность 13.44% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.37B
60.81M
(AA) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
23.2%
-15.5%
(AA) Валовая рентабельность
(MP) Валовая рентабельность
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 548.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.