PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с MP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с MP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP).

Доходность

Сравнение доходности AA и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AA и MP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AA
Alcoa Corporation		25.03%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%94.84%
MP
MP Materials Corp.		-4.47%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$17.31B

MP:

$9.61B

EPS

AA:

$4.50

MP:

-$0.48

Коэффициент P/S

AA:

1.35

MP:

38.57

Коэффициент P/B

AA:

2.82

MP:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.74B

MP:

$224.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$1.13B

MP:

-$18.14M

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.88B

MP:

-$19.06M

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -4.47%.

AA

1 день
4.92%
1 месяц
7.02%
С начала года
25.03%
6 месяцев
102.55%
1 год
119.91%
3 года*
17.35%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—

MP

1 день
5.86%
1 месяц
-18.02%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-28.05%
1 год
97.71%
3 года*
19.63%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с AGCOAA с CENXAA с JPY=XAA с SPYAA с MSFTAA с KALU
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CAHMP с BHP

Доходность на риск

AA vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.00

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.60

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

3.04

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.00

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между AA и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и MP

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.60%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и MP

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-81.99%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.82%

-53.79%

+26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-81.99%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-51.08%

+24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-42.80%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

28.20%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и MP

Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 18.64%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

20.67%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.22%

57.18%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.63%

98.01%

-41.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.11%

69.40%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.61%

72.59%

-16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.45B
52.69M
(AA) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.43M при выручке в 52.69M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.