Сравнение AA с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AA с MP

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или MP.

Корреляция

Корреляция между AA и MP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AA и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.67

MP:

0.89

Коэф-т Сортино

AA:

-0.78

MP:

1.68

Коэф-т Омега

AA:

0.91

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.45

MP:

0.65

Коэф-т Мартина

AA:

-1.64

MP:

3.03

Индекс Язвы

AA:

19.80%

MP:

17.66%

Дневная вол-ть

AA:

48.24%

MP:

60.32%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

AA:

-73.02%

MP:

-60.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$6.42B

MP:

$3.77B

EPS

AA:

$0.26

MP:

-$0.57

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$9.30B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$1.66B

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.27B

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 47.82%.

С начала года

-34.12%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-31.23%

5 лет

29.76%

10 лет

N/A

С начала года

47.82%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

32.68%

1 год

57.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AA: -0.67

MP: 0.89

Коэффициент Сортино

AA: -0.78

MP: 1.68

Коэффициент Омега

AA: 0.91

MP: 1.19

Коэффициент Кальмара

AA: -0.45

MP: 0.65

Коэффициент Мартина

AA: -1.64

MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и MP

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
AA Alcoa Corporation	1.61%	1.06%	1.18%	0.88%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и MP

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности AA и MP

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.72%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AA с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AA и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и MP

AA

MP

Сравнение AA c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и MP

Просадки

Сравнение просадок AA и MP

Волатильность

Сравнение волатильности AA и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество