PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AA и AAL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AA и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.74%
-56.00%
AA
AAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

0.51

AAL:

0.47

Коэф-т Сортино

AA:

1.04

AAL:

1.02

Коэф-т Омега

AA:

1.12

AAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

AA:

0.34

AAL:

0.25

Коэф-т Мартина

AA:

1.55

AAL:

1.01

Индекс Язвы

AA:

16.12%

AAL:

20.45%

Дневная вол-ть

AA:

48.50%

AAL:

44.35%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

AA:

-58.99%

AAL:

-71.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$9.93B

AAL:

$10.99B

EPS

AA:

-$1.56

AAL:

$0.42

PEG коэффициент

AA:

-0.29

AAL:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$10.93B

AAL:

$53.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

-$10.37B

AAL:

$10.91B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$641.00M

AAL:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью 22.85%.


AA

С начала года

12.61%

1 месяц

-17.27%

6 месяцев

-5.80%

1 год

19.57%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

22.85%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

50.71%

1 год

17.63%

5 лет

-10.23%

10 лет

-9.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AA c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.510.47
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.041.02
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.13
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.340.25
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.551.01
AA
AAL

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAL равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.47
AA
AAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AAL

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AA и AAL

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.99%
-70.38%
AA
AAL

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AAL

Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 12.00%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.00%
17.37%
AA
AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab