PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с AAL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или AAL.

Корреляция

Корреляция между AA и AAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AA и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.50

AAL:

-0.37

Коэф-т Сортино

AA:

-0.41

AAL:

-0.30

Коэф-т Омега

AA:

0.95

AAL:

0.96

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.34

AAL:

-0.26

Коэф-т Мартина

AA:

-1.01

AAL:

-0.82

Индекс Язвы

AA:

25.22%

AAL:

26.64%

Дневная вол-ть

AA:

52.63%

AAL:

53.35%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

AA:

-68.03%

AAL:

-80.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$7.61B

AAL:

$7.82B

EPS

AA:

$3.74

AAL:

$1.01

Коэффициент P/E

AA:

7.86

AAL:

11.74

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

AAL:

0.31

Коэффициент P/S

AA:

0.60

AAL:

0.14

Коэффициент P/B

AA:

1.28

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$2.44B

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

AAL:

$4.20B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -21.93%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -31.96%.

AA

С начала года

-21.93%

1 месяц

26.07%

6 месяцев

-33.00%

1 год

-27.86%

5 лет

31.46%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

-31.96%

1 месяц

25.37%

6 месяцев

-17.58%

1 год

-19.48%

5 лет

3.75%

10 лет

-11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AAL

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.36%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AA и AAL

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AAL

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
3.37B
12.55B
(AA) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и AAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и American Airlines Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
23.2%
25.3%
(AA) Валовая рентабельность
(AAL) Валовая рентабельность
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 548.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.