Сравнение AA с AAL
AA (Alcoa Corporation) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while AAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AA returned 16.94%/yr vs -11.00%/yr for AAL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и AAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 52.66%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -11.48%.
AA
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 52.66%
- 6 месяцев
- 83.95%
- 1 год
- 195.08%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
AAL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -7.51%
Сравнение доходности по годам AA и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 52.66% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
AAL American Airlines Group Inc. | -11.48% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
Correlation
The correlation between AA and AAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AA:
$21.32B
AAL:
$8.97B
AA:
$3.92
AAL:
$0.31
AA:
20.63
AAL:
44.40
AA:
0.06
AAL:
0.51
AA:
1.67
AAL:
0.16
AA:
$12.66B
AAL:
$55.99B
AA:
$948.00M
AAL:
$12.21B
AA:
$1.70B
AAL:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. AAL — Ранг доходности на риск
AA
AAL
Сравнение AA c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 0.49 | +11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.82 | 1.16 | +29.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 0.38 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.02 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AA и AAL
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -97.20% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -37.39% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -51.76% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -62.67% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -77.13% | +66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -60.42% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 15.87% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и AAL
Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL) имеют волатильность 15.13% и 15.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 15.25% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 33.88% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 48.87% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 48.04% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 52.99% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и AAL
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.49% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и AAL
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AA and AAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (15.25%) compared to AA (15.13%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs AAL's -97.20%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и AAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор