PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с AAL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или AAL.

Корреляция

Корреляция между AA и AAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
-74.59%
AA
AAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

AAL:

-0.60

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

AAL:

-0.67

Коэф-т Омега

AA:

0.94

AAL:

0.91

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

AAL:

-0.37

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

AAL:

-1.25

Индекс Язвы

AA:

22.79%

AAL:

25.20%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

AAL:

52.96%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

AAL:

-83.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$6.84B

AAL:

$6.43B

EPS

AA:

$3.74

AAL:

$1.00

Коэффициент P/E

AA:

6.87

AAL:

9.75

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

AAL:

0.30

Коэффициент P/S

AA:

0.54

AAL:

0.12

Коэффициент P/B

AA:

1.14

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$5.03B

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

AAL:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -44.06%.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

-44.06%

1 месяц

-8.88%

6 месяцев

-25.86%

1 год

-29.76%

5 лет

-2.85%

10 лет

-14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
AAL: -0.60
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
AAL: -0.67
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
AAL: 0.91
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
AAL: -0.37
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
AAL: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAL равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.60
AA
AAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и AAL

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AA и AAL

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-82.89%
AA
AAL

Волатильность

Сравнение волатильности AA и AAL

Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 27.50%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
31.14%
AA
AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию