PortfoliosLab logo
Сравнение AA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
200.58%
AA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AA:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AA:

22.79%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.51
AA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и SPY

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AA и SPY

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-9.89%
AA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AA и SPY

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
15.12%
AA
SPY