PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AA с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или SPY.

Корреляция

Корреляция между AA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.57

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

AA:

-0.60

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

AA:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.40

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

AA:

-1.23

SPY:

2.17

Индекс Язвы

AA:

24.62%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

AA:

52.32%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AA:

-71.82%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%.

AA

С начала года

-31.17%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-41.93%

1 год

-29.38%

5 лет

29.95%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и SPY

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.54%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AA и SPY

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AA и SPY

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...