PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
175.82%
AA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.67

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

AA:

-0.78

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

AA:

0.91

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.45

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

AA:

-1.64

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

AA:

19.80%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

AA:

48.24%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AA:

-73.02%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.


AA

С начала года

-34.12%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-31.23%

5 лет

29.76%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-1.30%

5 лет

15.50%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AA: -0.67
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.78
SPY: -0.02
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.91
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AA: -0.45
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AA: -1.64
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.09
AA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и SPY

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.61%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AA и SPY

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.02%
-17.32%
AA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AA и SPY

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
9.29%
AA
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab