PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNC с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNC с SJM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или SJM.

Корреляция

Корреляция между LNC и SJM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNC и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.90%
1,083.53%
LNC
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

SJM:

0.07

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

SJM:

0.29

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

SJM:

1.03

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

SJM:

0.05

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

SJM:

0.26

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

SJM:

6.81%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

SJM:

24.63%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

SJM:

-23.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

SJM:

$12.31B

EPS

LNC:

$18.41

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

SJM:

2.40

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

SJM:

1.40

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

SJM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

SJM:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

SJM:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

SJM:

$859.30M

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: -2.19% против 2.89% соответственно.

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.42%

5 лет

2.64%

10 лет

2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
SJM: 0.07
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
SJM: 0.29
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
SJM: 1.03
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
SJM: 0.05
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
SJM: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SJM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.07
LNC
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и SJM

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SJM в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation		5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок LNC и SJM

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-23.43%
LNC
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и SJM

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
7.89%
LNC
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию