PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNC с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNC с PRU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNC (Lincoln National Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LNC returned 1.02%/yr vs 7.63%/yr for PRU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LNC и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 1.02% против 7.63% соответственно.

LNC

1 день
-3.93%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-22.93%
6 месяцев
-18.13%
1 год
5.84%
3 года*
21.01%
5 лет*
-9.49%
10 лет*
1.02%

PRU

1 день
-1.88%
1 месяц
4.62%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.49%
1 год
1.77%
3 года*
12.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNC и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNC
Lincoln National Corporation		-22.93%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-8.27%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between LNC and PRU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.77

The correlation between LNC and PRU shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LNC:

$12.09

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

LNC:

2.77

PRU:

10.23

Коэффициент PEG

LNC:

0.02

PRU:

0.42

Коэффициент P/S

LNC:

0.25

PRU:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$18.88B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$3.21B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$2.45B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln National Corporation

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с LNC:
LNC с ICELNC с PFGLNC с BXPLNC с SBRLNC с CBLNC с BXLNC с SJM
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBAPRU с ARCC

Доходность на риск

LNC vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNC c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNCPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.08

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.08

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

0.18

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNC vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNCPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LNC и PRU

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNCPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-88.53%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-21.46%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-25.66%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-33.11%

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.19%

-65.89%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.60%

-15.90%

-28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-18.32%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

9.78%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и PRU

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNCPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.84%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

17.39%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

22.46%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.02%

25.80%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

31.83%

+14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и PRU

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PRU в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNC
Lincoln National Corporation		5.37%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.46%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.31B
0
(LNC) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LNC and PRU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNC has higher volatility (9.08%) compared to PRU (5.84%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs PRU's -88.53%.

LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNC и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор