Сравнение LNC с BX
LNC (Lincoln National Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, BX in Asset Management. Over the past 10 years, LNC returned 0.94%/yr vs 21.38%/yr for BX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LNC и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LNC показывает доходность -21.75%, а BX немного выше – -21.47%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 0.94% против 21.38% соответственно.
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам LNC и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LNC and BX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between LNC and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
BX:
$3.90
LNC:
2.82
BX:
30.37
LNC:
0.02
BX:
11.16
LNC:
0.26
BX:
6.19
LNC:
$18.88B
BX:
$14.99B
LNC:
$3.21B
BX:
$13.12B
LNC:
$2.45B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. BX — Ранг доходности на риск
LNC
BX
Сравнение LNC c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.26 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.49 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LNC и BX
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -87.62% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -44.76% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -46.50% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -49.29% | -23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -49.29% | -29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -37.31% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -25.70% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 23.59% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и BX
Текущая волатильность для Lincoln National Corporation (LNC) составляет 9.04%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что LNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 11.57% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 28.10% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 34.47% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 39.32% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 35.74% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и BX
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и BX
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and BX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to LNC (9.04%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs BX's -87.62%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор