PortfoliosLab logo
Сравнение LNC с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и BX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LNC и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.93%
885.26%
LNC
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

BX:

0.64

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

BX:

0.72

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

BX:

38.38%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

BX:

$164.35B

EPS

LNC:

$18.41

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

LNC:

1.72

BX:

40.38

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

BX:

1.88

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

BX:

13.28

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям BX по среднегодовой доходности: -2.19% против 18.25% соответственно.


LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.43
BX: 0.27
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.85
BX: 0.64
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.29
BX: 0.26
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.89
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.27
LNC
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и BX

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation
5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
BX
The Blackstone Group Inc.
3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок LNC и BX

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-32.68%
LNC
BX

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и BX

Lincoln National Corporation (LNC) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 24.14% и 24.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
24.53%
LNC
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию