PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LNC с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и BXP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNC и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.35%
830.89%
LNC
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.73

BXP:

0.44

Коэф-т Сортино

LNC:

1.21

BXP:

0.79

Коэф-т Омега

LNC:

1.16

BXP:

1.10

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.42

BXP:

0.26

Коэф-т Мартина

LNC:

3.16

BXP:

1.10

Индекс Язвы

LNC:

7.93%

BXP:

12.12%

Дневная вол-ть

LNC:

34.24%

BXP:

30.04%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

LNC:

-42.05%

BXP:

-40.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$6.35B

BXP:

$11.97B

EPS

LNC:

$18.41

BXP:

$0.09

Цена/прибыль

LNC:

2.02

BXP:

753.56

PEG коэффициент

LNC:

1.24

BXP:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

BXP:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

BXP:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

BXP:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции LNC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: -0.87% против -3.33% соответственно.


LNC

С начала года

19.32%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

25.38%

1 год

27.17%

5 лет

15.22%

10 лет

-0.87%

BXP

С начала года

-7.46%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-12.98%

1 год

15.51%

5 лет

1.04%

10 лет

-3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.73
BXP: 0.44
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 1.21
BXP: 0.79
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.16
BXP: 1.10
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.42
BXP: 0.26
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 3.16
BXP: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.44
LNC
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и BXP

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BXP в 5.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation
4.83%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.78%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок LNC и BXP

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.05%
-40.11%
LNC
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и BXP

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
9.15%
LNC
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab