PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNC с BXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNC с BXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNC (Lincoln National Corporation) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. LNC operates in Insurance - Life (Financial Services), while BXP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, LNC returned 3.63%/yr vs -2.40%/yr for BXP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNC и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции LNC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 3.63% против -2.40% соответственно.

LNC

1 день
2.25%
1 месяц
11.57%
6 месяцев
3.36%
С начала года
-2.62%
1 год
30.33%
3 года*
23.02%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
3.63%

BXP

1 день
2.48%
1 месяц
8.62%
6 месяцев
7.84%
С начала года
7.25%
1 год
5.27%
3 года*
10.86%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNC и BXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNC
Lincoln National Corporation		-2.62%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%
BXP
Boston Properties, Inc.		7.25%-4.75%12.28%10.98%-38.57%26.21%-28.33%26.09%-10.86%5.91%

Correlation

The correlation between LNC and BXP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г.

0.42

The correlation between LNC and BXP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$8.01B

BXP:

$11.27B

EPS

LNC:

$13.26

BXP:

$2.00

Коэффициент P/E

LNC:

3.16

BXP:

35.34

Коэффициент PEG

LNC:

0.02

BXP:

0.08

Коэффициент P/S

LNC:

0.29

BXP:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$18.88B

BXP:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$3.21B

BXP:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$2.45B

BXP:

$1.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln National Corporation

Boston Properties, Inc.

Часто сравнивают с LNC:
LNC с PRULNC с ICELNC с PFGLNC с CBLNC с SBRLNC с BXLNC с SJM
Часто сравнивают с BXP:
BXP с VNOBXP с EXPEBXP с AVBBXP с STWDBXP с UNITBXP с VICIBXP с WPC

Доходность на риск

LNC vs. BXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BXP
Ранг доходности на риск BXP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNC c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNCBXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.19

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.44

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.16

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

0.31

+1.79

LNC vs. BXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNC и BXP

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNCBXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-72.80%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-33.56%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-39.03%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-62.57%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.19%

-63.59%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.00%

-33.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-16.80%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

17.01%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и BXP

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNCBXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

8.37%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

21.42%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.90%

28.37%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

33.01%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

32.14%

+14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и BXP

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BXP в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXP
Boston Properties, Inc.		3.96%4.98%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%
LNC
Lincoln National Corporation		4.30%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.31B
872.15M
(LNC) Общая выручка
(BXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNC и BXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
59.1%
Активы портфеля
LNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

LNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

LNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

LNC and BXP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNC has higher volatility (9.85%) compared to BXP (8.37%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs BXP's -72.80%.

LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNC и BXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор