PortfoliosLab logo
Сравнение LNC с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и BXP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LNC и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.64%
803.85%
LNC
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

BXP:

0.34

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

BXP:

0.67

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

BXP:

1.08

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

BXP:

0.20

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

BXP:

0.77

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

BXP:

13.90%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

BXP:

31.74%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

BXP:

-41.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

BXP:

$11.65B

EPS

LNC:

$18.41

BXP:

$0.09

Коэффициент P/E

LNC:

1.72

BXP:

731.67

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

BXP:

0.37

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

BXP:

3.45

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

BXP:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

BXP:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

BXP:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

BXP:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции LNC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: -2.19% против -3.00% соответственно.


LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

BXP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-22.16%

1 год

13.25%

5 лет

-2.66%

10 лет

-3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
BXP: 0.34
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
BXP: 0.67
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
BXP: 1.08
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
BXP: 0.20
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
BXP: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXP равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.34
LNC
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и BXP

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BXP в 5.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation
5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.95%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок LNC и BXP

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-41.85%
LNC
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и BXP

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
14.72%
LNC
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию