PortfoliosLab logo
Сравнение LNC с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и SBR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LNC и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.88%
15,318.01%
LNC
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

SBR:

3.11

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

SBR:

$976.23M

EPS

LNC:

$18.41

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

LNC:

1.73

SBR:

12.26

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

SBR:

11.18

Коэффициент P/B

LNC:

0.72

SBR:

112.12

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -2.32% против 14.27% соответственно.


LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.23%

5 лет

6.05%

10 лет

-2.32%

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.80%

5 лет

32.60%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
SBR: 1.07
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.69
LNC
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и SBR

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности SBR в 7.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation
5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок LNC и SBR

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-9.08%
LNC
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и SBR

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
12.12%
LNC
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию