Сравнение LNC с SBR
LNC (Lincoln National Corporation) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. LNC operates in Insurance - Life (Financial Services), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LNC returned 4.27%/yr vs 15.49%/yr for SBR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNC и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 4.27% против 15.49% соответственно.
LNC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.60%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 7.51%
SBR
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 15.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.37M | $91.72M | $74.70M | |
| $3.36M | $2.74M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам LNC и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 9.07% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.96% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between LNC and SBR is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.17 |
The correlation between LNC and SBR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNC:
$8.98B
SBR:
$1.03B
LNC:
$16.08
SBR:
$5.69
LNC:
2.92
SBR:
12.44
LNC:
0.02
SBR:
0.75
LNC:
0.36
SBR:
11.92
LNC:
$19.36B
SBR:
$57.67M
LNC:
$6.59B
SBR:
$58.05M
LNC:
$1.43B
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. SBR — Ранг доходности на риск
LNC
SBR
Сравнение LNC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 1.22 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и SBR
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -56.40% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -18.54% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -18.54% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -34.56% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -50.71% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -9.54% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -13.61% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 9.15% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и SBR
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 3.68% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 15.33% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 24.53% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.88% | 31.65% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 31.19% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и SBR
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SBR в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 3.84% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.92% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNC and SBR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (12.84%) compared to SBR (3.68%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs SBR's -56.40%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор