PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNC с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNC с ICE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или ICE.

Корреляция

Корреляция между LNC и ICE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LNC и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.86%
2,308.45%
LNC
ICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

ICE:

1.32

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

ICE:

1.80

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

ICE:

1.26

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

ICE:

1.75

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

ICE:

5.10

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

ICE:

4.86%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

ICE:

18.83%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

ICE:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

ICE:

$93.78B

EPS

LNC:

$18.41

ICE:

$4.78

Коэффициент P/E

LNC:

1.72

ICE:

34.15

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

ICE:

2.70

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

ICE:

10.11

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

ICE:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

ICE:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

ICE:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

ICE:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: -2.19% против 15.30% соответственно.

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и ICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
ICE: 1.32
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
ICE: 1.80
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
ICE: 1.26
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
ICE: 1.75
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
ICE: 5.10

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ICE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.32
LNC
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и ICE

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности ICE в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation		5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LNC и ICE

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-7.44%
LNC
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и ICE

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
9.89%
LNC
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию