PortfoliosLab logo
Сравнение LNC с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и CB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LNC и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.37%
5,392.02%
LNC
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

CB:

0.97

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

CB:

2.28

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

CB:

21.21%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.42B

CB:

$111.85B

EPS

LNC:

$18.41

CB:

$20.76

Коэффициент P/E

LNC:

1.72

CB:

13.44

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

CB:

2.43

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

CB:

1.99

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

CB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: -2.49% против 12.16% соответственно.


LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

4.93%

10 лет

-2.49%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
CB: 0.62
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
CB: 0.97
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
CB: 0.92
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.62
LNC
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и CB

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation
5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LNC и CB

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-7.72%
LNC
CB

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и CB

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
10.56%
LNC
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию