Сравнение LNC с CB
LNC (Lincoln National Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, LNC returned 4.27%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 4.27% против 12.77% соответственно.
LNC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.60%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 7.51%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $114.37M | $91.72M | $74.70M |
Сравнение доходности по годам LNC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 9.07% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LNC and CB is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LNC and CB has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LNC:
$8.98B
CB:
$136.01B
LNC:
$16.08
CB:
$35.80
LNC:
2.92
CB:
9.85
LNC:
0.02
CB:
0.68
LNC:
0.36
CB:
3.97
LNC:
$19.36B
CB:
$35.28B
LNC:
$6.59B
CB:
$10.23B
LNC:
$1.43B
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. CB — Ранг доходности на риск
LNC
CB
Сравнение LNC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.58 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.84 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и CB
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -50.99% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -9.36% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -14.35% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -19.26% | -53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -42.59% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -3.02% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -10.64% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 3.40% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и CB
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 8.51% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 15.57% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 19.31% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.88% | 20.39% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 23.81% | +22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и CB
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LNC Lincoln National Corporation | 3.84% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и CB
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.54B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.54B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and CB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (12.84%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор