Сравнение LNC с CB
LNC (Lincoln National Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, LNC returned 0.94%/yr vs 11.54%/yr for CB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 0.94% против 11.54% соответственно.
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
CB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам LNC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
CB Chubb Limited | 1.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LNC and CB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LNC and CB has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
CB:
$28.35
LNC:
2.82
CB:
11.09
LNC:
0.02
CB:
0.77
LNC:
0.26
CB:
2.61
LNC:
$18.88B
CB:
$48.15B
LNC:
$3.21B
CB:
$17.01B
LNC:
$2.45B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. CB — Ранг доходности на риск
LNC
CB
Сравнение LNC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.05 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LNC и CB
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -50.99% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -9.36% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -14.35% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -19.26% | -53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -42.59% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -7.97% | -35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -10.68% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 4.49% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и CB
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.58% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 12.55% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 17.30% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 20.28% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 23.65% | +23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и CB
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNC and CB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор