PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LNC с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNC и HTGC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LNC и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.37%
948.01%
LNC
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.62

HTGC:

1.32

Коэф-т Сортино

LNC:

1.09

HTGC:

1.65

Коэф-т Омега

LNC:

1.14

HTGC:

1.28

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.35

HTGC:

1.59

Коэф-т Мартина

LNC:

3.08

HTGC:

4.80

Индекс Язвы

LNC:

7.07%

HTGC:

6.04%

Дневная вол-ть

LNC:

34.87%

HTGC:

21.99%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

LNC:

-52.52%

HTGC:

-7.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.53B

HTGC:

$3.21B

EPS

LNC:

$1.43

HTGC:

$2.04

Цена/прибыль

LNC:

22.70

HTGC:

9.40

PEG коэффициент

LNC:

1.24

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$12.66B

HTGC:

$507.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$14.08B

HTGC:

$452.75M

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$1.77B

HTGC:

$8.23M

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -3.00% против 13.83% соответственно.


LNC

С начала года

21.99%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-0.19%

1 год

19.73%

5 лет

-8.18%

10 лет

-3.00%

HTGC

С начала года

25.34%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

1.10%

1 год

28.58%

5 лет

18.38%

10 лет

13.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.621.32
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.091.65
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.28
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.351.59
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.084.80
LNC
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
1.32
LNC
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и HTGC

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HTGC в 8.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LNC
Lincoln National Corporation
5.81%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%0.93%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.33%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок LNC и HTGC

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.52%
-7.53%
LNC
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и HTGC

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.76%
5.26%
LNC
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab