PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMT с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, LMT returned 11.86% vs 26.73% for QDTE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LMT и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

LMT

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-10.09%
С начала года
7.43%
1 год
11.86%
3 года*
5.80%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.07%

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и QDTE

2026 (YTD)20252024
LMT
Lockheed Martin Corporation		7.43%2.47%14.20%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between LMT and QDTE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

LMT vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.55

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.04

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.63

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

9.81

-8.85

LMT vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и QDTE

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-22.86%

-56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.87%

-10.20%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-3.74%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.82%

-3.12%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

2.73%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и QDTE

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.02%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

14.19%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

17.35%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

19.06%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

19.06%

+4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и QDTE

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности QDTE в 46.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.66%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMT and QDTE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (9.54%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор