PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

LMBS и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.41% соответственно.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий LMBS и VMBS

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

LMBS vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.10

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.57

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.96

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

6.10

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VMBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.10

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.08

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.26

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.46

+0.67

Корреляция

Корреляция между LMBS и VMBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и VMBS

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и VMBS

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-17.47%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.00%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-17.12%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-17.47%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.48%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.51%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.96%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и VMBS

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.90%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.89%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

5.00%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

6.71%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

5.37%

-2.99%