Сравнение LMBS с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
LMBS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 2.84% против 11.48% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и FDL
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
LMBS vs. FDL — Ранг доходности на риск
LMBS
FDL
Сравнение LMBS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.00 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.77 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.07 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.67 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.46 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и FDL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и FDL
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и FDL
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -65.93% | +59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.58% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -16.46% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -41.40% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.21% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -9.72% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.90% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и FDL
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.71% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 8.23% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 14.94% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 14.32% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.09% | -14.71% |