PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLY с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LLY и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 33.45% против 60.23% соответственно.


LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company
5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between LLY and XLM-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

Stellar

Доходность на риск

LLY vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LLYXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.40

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.57

+4.85

LLY vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и XLM-USD

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLYXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-96.21%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-71.19%

+47.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-74.37%

+39.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-83.25%

+48.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-96.21%

+61.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-78.80%

+76.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-72.14%

+52.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

50.48%

-40.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и XLM-USD

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLYXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

43.48%

-34.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

59.28%

-32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

70.60%

-32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

74.72%

-42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

112.79%

-82.60%

Часто задаваемые вопросы


LLY and XLM-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs XLM-USD's -96.21%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор