Сравнение LLY с XLM-USD
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 33.45% против 60.23% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам LLY и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between LLY and XLM-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
LLY
XLM-USD
Сравнение LLY c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.40 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.57 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и XLM-USD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -96.21% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -71.19% | +47.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -74.37% | +39.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -83.25% | +48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -96.21% | +61.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -78.80% | +76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -72.14% | +52.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 50.48% | -40.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и XLM-USD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 43.48% | -34.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 59.28% | -32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 70.60% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 74.72% | -42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 112.79% | -82.60% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and XLM-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs XLM-USD's -96.21%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор