PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с TTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between LLY and TTD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between LLY and TTD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

TTD:

$9.19B

EPS

LLY:

$28.14

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

TTD:

21.71

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

TTD:

0.28

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

TTD:

3.16

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

TTD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

LLY vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-1.13

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.97

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.71

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.92

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.28

+5.56

LLY vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и TTD

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-86.45%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-78.94%

+55.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-86.45%

+51.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-86.45%

+51.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-86.18%

+83.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-27.27%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

56.84%

-47.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и TTD

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

18.89%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

41.21%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

64.24%

-26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

67.34%

-34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

68.43%

-38.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и TTD

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
688.86M
(LLY) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
73.6%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and TTD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (18.89%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs TTD's -86.45%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор