Сравнение LLY с PEGA
LLY (Eli Lilly and Company) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 9.23%/yr for PEGA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PEGA по среднегодовой доходности: 33.45% против 9.23% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам LLY и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between LLY and PEGA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г. | 0.19 |
The correlation between LLY and PEGA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
PEGA:
$5.86B
LLY:
$28.14
PEGA:
$1.87
LLY:
40.26
PEGA:
17.53
LLY:
0.81
PEGA:
0.09
LLY:
14.08
PEGA:
3.51
LLY:
32.54
PEGA:
8.30
LLY:
$72.25B
PEGA:
$1.70B
LLY:
$59.75B
PEGA:
$1.27B
LLY:
$32.97B
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. PEGA — Ранг доходности на риск
LLY
PEGA
Сравнение LLY c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.69 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.33 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и PEGA
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -94.81% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -50.84% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -50.84% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -78.59% | +44.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -79.21% | +44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -54.86% | +52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -44.86% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 26.39% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и PEGA
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Pegasystems Inc. (PEGA) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 12.27% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 38.25% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 49.03% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 51.50% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 44.02% | -13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и PEGA
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PEGA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и PEGA
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and PEGA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (12.27%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PEGA's -94.81%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор