Сравнение LLY с L
LLY (Eli Lilly and Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у L с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции L по среднегодовой доходности: 33.74% против 11.37% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам LLY и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between LLY and L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between LLY and L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.10T
L:
$23.45B
LLY:
$28.16
L:
$8.98
LLY:
43.68
L:
12.67
LLY:
0.88
L:
0.74
LLY:
15.28
L:
1.29
LLY:
35.32
L:
1.25
LLY:
$72.25B
L:
$18.29B
LLY:
$59.75B
L:
$8.42B
LLY:
$32.97B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. L — Ранг доходности на риск
LLY
L
Сравнение LLY c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.28 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.25 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и L
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -65.58% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -7.99% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -12.16% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.11% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -48.53% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -16.72% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 3.17% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и L
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 5.06% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 12.61% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 16.26% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 19.53% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 25.60% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и L
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и L
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.06%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор