Сравнение L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или SPY.
Корреляция
Корреляция между L и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности L и SPY
Основные характеристики
L:
1.13
SPY:
1.94
L:
1.62
SPY:
2.60
L:
1.21
SPY:
1.36
L:
2.89
SPY:
2.94
L:
6.59
SPY:
12.20
L:
2.98%
SPY:
2.02%
L:
17.44%
SPY:
12.72%
L:
-65.58%
SPY:
-55.19%
L:
-0.28%
SPY:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.47% соответственно.
L
2.50%
4.65%
12.27%
19.86%
10.80%
8.30%
SPY
3.45%
3.01%
15.00%
23.29%
14.56%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности L и SPY
L
SPY
Сравнение L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и SPY
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.29% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.66% | 0.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок L и SPY
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L и SPY
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.