PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		1.32%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.06% соответственно.

L

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.09%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLFL с HD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.27

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между L и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и SPY

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок L и SPY

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-55.19%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.05%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-24.50%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-33.72%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.53%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-9.09%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.54%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности L и SPY

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.35%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.50%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.06%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.06%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

17.92%

+7.63%