Сравнение L с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или XLF.
Корреляция
Корреляция между L и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности L и XLF
Основные характеристики
L:
1.12
XLF:
2.44
L:
1.61
XLF:
3.46
L:
1.21
XLF:
1.44
L:
2.88
XLF:
4.78
L:
6.56
XLF:
14.16
L:
2.98%
XLF:
2.51%
L:
17.43%
XLF:
14.59%
L:
-65.58%
XLF:
-82.43%
L:
-0.32%
XLF:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.80% соответственно.
L
2.46%
3.88%
11.59%
20.87%
10.78%
8.22%
XLF
7.22%
6.87%
23.18%
35.06%
13.11%
14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности L и XLF
L
XLF
Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и XLF
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.29% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.66% | 0.60% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок L и XLF
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L и XLF
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.