Сравнение L с XLF
L (Loews Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, L returned 11.63%/yr vs 13.68%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности L и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.68% соответственно.
L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 11.63%
XLF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам L и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 6.40% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -1.07% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between L and XLF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between L and XLF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. XLF — Ранг доходности на риск
L
XLF
Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.39 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 1.00 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и XLF
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -82.69% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.79% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -15.54% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.81% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.86% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.93% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -19.99% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.79% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и XLF
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.15% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.26% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 14.57% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.57% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.11% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и XLF
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLF в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.50% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
L and XLF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (5.57%) compared to XLF (4.15%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs XLF's -82.69%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор