PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение L с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности L и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам L и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		1.32%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.45% соответственно.

L

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.09%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.34%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с HD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

L vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.05

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.19

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.05

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

0.16

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между L и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и XLF

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок L и XLF

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

LXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-82.69%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.79%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-25.81%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-42.86%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-11.89%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-20.10%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.96%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности L и XLF

Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.53% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.76%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.45%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.25%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

18.69%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

22.18%

+3.37%