Сравнение L с XLF
L (Loews Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, L returned 10.61%/yr vs 12.38%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности L и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.38% соответственно.
L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.61%
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам L и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | -0.69% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between L and XLF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between L and XLF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. XLF — Ранг доходности на риск
L
XLF
Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.08 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.20 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.08 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок L и XLF
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -82.69% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.79% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -15.54% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.81% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.86% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.34% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -20.03% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.66% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и XLF
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.29% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.94% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.41% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.63% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.16% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и XLF
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLF в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
L and XLF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (4.68%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs XLF's -82.69%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор