Сравнение L с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или XLF.
Основные характеристики
| L | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.15% | 11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 11.02% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 11.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.63% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 13.92% | 12.28% |
| Макс. просадка | -65.58% | -82.43% |
| Current Drawdown | -0.40% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между L и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности L и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: L показывает доходность 12.15%, а XLF немного ниже – 11.67%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.63% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и XLF
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLF в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.65% | 0.59% | 0.52% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок L и XLF
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L и XLF
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.