Сравнение L с XLF
L (Loews Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, L returned 11.30%/yr vs 13.55%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности L и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.55% соответственно.
L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.30%
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам L и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.27% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 4.51% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between L and XLF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between L and XLF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. XLF — Ранг доходности на риск
L
XLF
Сравнение L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.73 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 1.86 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и XLF
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -82.69% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.79% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -15.54% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.81% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.86% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -19.95% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.81% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и XLF
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.13% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.24% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.64% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.52% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.06% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и XLF
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
L and XLF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (5.55%) compared to XLF (4.13%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs XLF's -82.69%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор