Сравнение L с COST
L (Loews Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, L returned 11.30%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции L уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.30% против 20.93% соответственно.
L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.30%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам L и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.27% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between L and COST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
L:
$23.44B
COST:
$419.34B
L:
$8.98
COST:
$26.51
L:
12.69
COST:
35.67
L:
0.74
COST:
2.79
L:
1.30
COST:
1.07
L:
$18.29B
COST:
$293.59B
L:
$8.42B
COST:
$11.12B
L:
$2.64B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. COST — Ранг доходности на риск
L
COST
Сравнение L c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.00 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.01 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и COST
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -53.39% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -16.57% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -20.74% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -31.40% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -31.40% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -13.59% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -13.36% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.28% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и COST
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.55%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.57% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 15.00% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.76% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.90% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.01% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и COST
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и COST
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
L and COST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.57%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs COST's -53.39%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор