Сравнение L с MKL
L (Loews Corporation) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, L returned 10.61%/yr vs 6.32%/yr for MKL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции L превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.61% против 6.32% соответственно.
L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.61%
MKL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам L и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | -0.69% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
MKL Markel Corporation | -17.31% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between L and MKL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.38 |
Over the past year, L and MKL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
L:
$8.96
MKL:
$176.96
L:
11.65
MKL:
10.05
L:
0.68
MKL:
0.18
L:
1.19
MKL:
1.00
L:
$18.29B
MKL:
$16.57B
L:
$8.42B
MKL:
$7.80B
L:
$2.64B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. MKL — Ранг доходности на риск
L
MKL
Сравнение L c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.46 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.16 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.49 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок L и MKL
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -61.32% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -20.10% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -20.10% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -28.87% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -44.66% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -18.90% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.39% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 7.97% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и MKL
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.91% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.04% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.78% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.41% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 25.27% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и MKL
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и MKL
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
L and MKL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (4.68%) compared to MKL (3.91%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs MKL's -61.32%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор