PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с MKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение L с MKL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, L returned 11.63%/yr vs 7.52%/yr for MKL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Markel Group Inc. (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции L превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 11.63% против 7.52% соответственно.

L

1 день
1.21%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.40%
6 месяцев
4.40%
1 год
24.68%
3 года*
24.94%
5 лет*
15.41%
10 лет*
11.63%

MKL

1 день
0.34%
1 месяц
2.29%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-4.46%
3 года*
12.80%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		6.40%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
MKL
Markel Group Inc.		-11.60%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Correlation

The correlation between L and MKL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.38

Over the past year, L and MKL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

L:

$8.96

MKL:

$176.96

Коэффициент P/E

L:

12.49

MKL:

10.74

Коэффициент PEG

L:

0.73

MKL:

0.19

Коэффициент P/S

L:

1.28

MKL:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

L:

$18.29B

MKL:

$16.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

$8.42B

MKL:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

L:

$2.64B

MKL:

$2.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Markel Group Inc.

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с BRK-AL с COSTL с BTC-USDL с XLFL с VOO
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с FRFHFMKL с AIR

Доходность на риск

L vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.24

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.20

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.22

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

-0.51

+8.33

L vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа MKL равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L и MKL

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и MKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-61.32%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-20.10%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-20.10%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.87%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-44.66%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.30%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-11.39%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.81%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности L и MKL

Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

13.25%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.93%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.39%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

25.28%

+0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и MKL

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.22%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.56B
3.55B
(L) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Markel Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.3%
0
Активы портфеля
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

L and MKL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (5.57%) compared to MKL (4.80%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs MKL's -61.32%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и MKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор