PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам L и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation
1.32%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
BTC-USD
Bitcoin
-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.34% против 66.45% соответственно.


L

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.09%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.34%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loews Corporation

Bitcoin

Доходность на риск

L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

L
Ранг доходности на риск L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.44

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.38

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-1.11

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

-1.99

+6.67

L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.44

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.19

-0.86

Корреляция

Корреляция между L и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок L и BTC-USD

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-85.30%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-49.65%

+37.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-76.67%

+50.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-83.80%

+35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-45.02%

+40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-41.99%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

27.60%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности L и BTC-USD

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.53%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

13.58%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

35.98%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

36.76%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

46.90%

-27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

56.70%

-31.15%