PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам L и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation
2.32%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.61% против 66.03% соответственно.


L

1 день
0.98%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.04%
1 год
17.31%
3 года*
23.59%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.61%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loews Corporation

Bitcoin

Доходность на риск

L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

L
Ранг доходности на риск L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.43

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.36

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-1.14

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-2.03

+6.99

L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.43

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.18

-0.85

Корреляция

Корреляция между L и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок L и BTC-USD

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-85.30%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-49.65%

+38.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-76.67%

+50.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-83.80%

+35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-46.47%

+42.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-42.00%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

27.75%

-24.27%

Волатильность

Сравнение волатильности L и BTC-USD

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

13.70%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

35.96%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

36.69%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

46.91%

-27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

56.71%

-31.16%