Сравнение L с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности L и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 2.32% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.61% против 66.03% соответственно.
L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.61%
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
L
BTC-USD
Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.43 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.36 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -1.14 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -2.03 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.43 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.18 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между L и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок L и BTC-USD
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.30% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -49.65% | +38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -76.67% | +50.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -83.80% | +35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -46.47% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -42.00% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 27.75% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и BTC-USD
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 13.70% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 35.96% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 36.69% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 46.91% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 56.71% | -31.16% |