Сравнение L с BTC-USD
L (Loews Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, L returned 11.36%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.36% против 57.64% соответственно.
L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 11.36%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.80% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between L and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
L
BTC-USD
Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.88 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.41 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и BTC-USD
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.30% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -53.08% | +45.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -53.08% | +40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -76.67% | +50.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -83.80% | +35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -48.79% | +46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -42.59% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 29.41% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и BTC-USD
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 9.63% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 34.90% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 35.73% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 43.96% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 56.33% | -30.73% |
Часто задаваемые вопросы
L and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs BTC-USD's -85.30%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор