PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение L с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, L returned 10.96%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.96% против 59.37% соответственно.

L

1 день
2.43%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.74%
1 год
21.69%
3 года*
22.79%
5 лет*
13.52%
10 лет*
10.96%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		2.26%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between L and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Bitcoin

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с XLFL с COSTL с VOO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.93

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.30

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.78

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.39

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.93

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Просадки

Сравнение просадок L и BTC-USD

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-85.30%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-50.87%

+42.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-50.87%

+38.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-76.67%

+50.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-83.80%

+35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-50.87%

+46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-42.29%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

34.02%

-30.98%

Волатильность

Сравнение волатильности L и BTC-USD

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.12%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.54%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

34.26%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

35.65%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

44.98%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

56.70%

-31.06%

Часто задаваемые вопросы

L and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to L (5.12%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs BTC-USD's -85.30%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор