Сравнение L с BTC-USD
L (Loews Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, L returned 11.82%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.82% против 56.92% соответственно.
L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 11.82%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 5.43% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between L and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
L
BTC-USD
Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.85 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.45 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и BTC-USD
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.30% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -52.23% | +44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -52.23% | +40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -76.67% | +50.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -83.80% | +35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -52.23% | +50.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -42.42% | +25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 31.57% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и BTC-USD
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.67%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 12.44% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 34.75% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 35.63% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 44.15% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 56.40% | -30.77% |
Часто задаваемые вопросы
L and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to L (5.67%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs BTC-USD's -85.30%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор