PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение L с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение L с BTC-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между L и BTC-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

L:

0.66

BTC-USD:

1.40

Коэф-т Сортино

L:

0.98

BTC-USD:

3.20

Коэф-т Омега

L:

1.14

BTC-USD:

1.33

Коэф-т Кальмара

L:

1.15

BTC-USD:

2.65

Коэф-т Мартина

L:

3.86

BTC-USD:

12.24

Индекс Язвы

L:

3.62%

BTC-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

L:

21.47%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

L:

-65.58%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

L:

-4.01%

BTC-USD:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.58% против 83.77% соответственно.

L

С начала года

4.46%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

6.52%

1 год

13.72%

5 лет

25.12%

10 лет

8.58%

BTC-USD

С начала года

11.43%

1 месяц

24.82%

6 месяцев

29.37%

1 год

71.25%

5 лет

63.89%

10 лет

83.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности L и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг риск-скорректированной доходности L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок L и BTC-USD

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности L и BTC-USD

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 6.14%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...