Сравнение L с BTC-USD

С начала года, L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.55% против 82.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.84%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.