PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с GUNR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 9.75%/yr for GUNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 33.74% против 9.75% соответственно.

LLY

1 день
1.81%
1 месяц
11.31%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.40%
1 год
59.73%
3 года*
38.89%
5 лет*
41.22%
10 лет*
33.74%

GUNR

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.37%
1 год
26.00%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		14.83%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.35%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between LLY and GUNR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.24

The correlation between LLY and GUNR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

LLY vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.25

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

9.41

-2.94

LLY vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и GUNR

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-45.64%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.18%

-11.63%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-19.59%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.06%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-43.04%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.43%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-10.39%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.77%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и GUNR

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

5.33%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

13.35%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

15.94%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

19.03%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

20.33%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и GUNR

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GUNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.47%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
LLY
Eli Lilly and Company		0.53%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LLY and GUNR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (10.06%) compared to GUNR (5.33%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор