Сравнение LLY с DPZ
LLY (Eli Lilly and Company) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 33.45% против 11.08% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам LLY и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between LLY and DPZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between LLY and DPZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DPZ:
$10.95B
LLY:
$28.14
DPZ:
$17.33
LLY:
40.26
DPZ:
18.69
LLY:
0.81
DPZ:
2.67
LLY:
14.08
DPZ:
2.22
LLY:
$72.25B
DPZ:
$4.98B
LLY:
$59.75B
DPZ:
$1.99B
LLY:
$32.97B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DPZ — Ранг доходности на риск
LLY
DPZ
Сравнение LLY c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.73 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.49 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DPZ
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -86.66% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -36.93% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -41.75% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -47.81% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -47.81% | +13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -39.05% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -16.46% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 18.18% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DPZ
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.35% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 20.93% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 26.06% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 29.70% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 29.96% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DPZ
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DPZ
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DPZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DPZ's -86.66%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор