Сравнение LLY с BJ
LLY (Eli Lilly and Company) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LLY returned 39.92%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
LLY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 33.49%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.44% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 38.12% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between LLY and BJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between LLY and BJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.01T
BJ:
$11.67B
LLY:
$28.14
BJ:
$4.35
LLY:
40.13
BJ:
20.72
LLY:
0.81
BJ:
2.29
LLY:
14.04
BJ:
0.54
LLY:
32.43
BJ:
4.65
LLY:
$72.25B
BJ:
$21.97B
LLY:
$59.75B
BJ:
$4.06B
LLY:
$32.97B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. BJ — Ранг доходности на риск
LLY
BJ
Сравнение LLY c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.69 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.10 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и BJ
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -38.76% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -26.66% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -29.80% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.80% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -24.79% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -12.49% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 16.81% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и BJ
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.20%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 11.63% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 22.58% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 29.84% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 32.31% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 37.14% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и BJ
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и BJ
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and BJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to LLY (9.20%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BJ's -38.76%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор