PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 33.45% против 13.20% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between LLY and ARCC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.24

The correlation between LLY and ARCC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

ARCC:

$13.83B

EPS

LLY:

$28.14

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

LLY vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.27

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.26

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.26

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.47

+4.76

LLY vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и ARCC

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-79.36%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-19.35%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-19.35%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-21.76%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-56.77%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-10.98%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-9.10%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

10.68%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ARCC

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

3.72%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

14.83%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

18.48%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

19.96%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

25.58%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ARCC

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
763.00M
(LLY) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
72.1%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and ARCC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ARCC's -79.36%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор