PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с AGM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 21.91%/yr for AGM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 33.45% против 21.91% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

AGM

1 день
0.41%
1 месяц
3.64%
С начала года
4.83%
6 месяцев
1.90%
1 год
1.50%
3 года*
10.01%
5 лет*
15.52%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.83%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between LLY and AGM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.16

The correlation between LLY and AGM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LLY:

$28.14

AGM:

$24.06

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

AGM:

7.57

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

AGM:

0.56

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

AGM:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

LLY vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.07

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.12

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.07

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.14

+4.42

LLY vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и AGM

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-94.63%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-31.94%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-32.54%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-32.54%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-53.30%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-11.62%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-27.85%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

16.93%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и AGM

Eli Lilly and Company (LLY) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 9.27% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

25.30%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

32.34%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

30.00%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

34.55%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и AGM

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AGM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.35%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
415.96M
(LLY) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.0%
0
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and AGM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (9.43%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs AGM's -94.63%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор