Сравнение LLY с ADMA
LLY (Eli Lilly and Company) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ADMA in Biotechnology. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 33.45% против 1.84% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам LLY и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between LLY and ADMA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between LLY and ADMA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
ADMA:
$1.97B
LLY:
$28.14
ADMA:
$0.68
LLY:
40.26
ADMA:
12.13
LLY:
14.08
ADMA:
3.93
LLY:
32.54
ADMA:
5.05
LLY:
$72.25B
ADMA:
$509.86M
LLY:
$59.75B
ADMA:
$312.42M
LLY:
$32.97B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ADMA — Ранг доходности на риск
LLY
ADMA
Сравнение LLY c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.98 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.95 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ADMA
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -91.28% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -63.48% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -68.99% | +34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -68.99% | +34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -86.11% | +51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -66.50% | +64.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -53.05% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 33.85% | -24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ADMA
Eli Lilly and Company (LLY) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеют волатильность 9.27% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.74% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 45.54% | -18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 54.60% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 59.47% | -27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 69.03% | -38.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ADMA
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ADMA
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ADMA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (9.74%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ADMA's -91.28%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор