Сравнение ADBE с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ADSK

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ADBE и ADSK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADBE

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.82

ADSK:

0.75

Коэф-т Сортино

ADBE:

-1.01

ADSK:

1.13

Коэф-т Омега

ADBE:

0.85

ADSK:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.73

ADSK:

0.49

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.42

ADSK:

2.11

Индекс Язвы

ADBE:

20.99%

ADSK:

9.63%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.41%

ADSK:

27.15%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ADBE:

-36.05%

ADSK:

-10.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$191.63B

ADSK:

$66.13B

EPS

ADBE:

$12.41

ADSK:

$5.03

Цена/прибыль

ADBE:

35.47

ADSK:

61.00

PEG коэффициент

ADBE:

1.44

ADSK:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$21.51B

ADSK:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$19.06B

ADSK:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$8.82B

ADSK:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 19.82% против 18.37% соответственно.

ADBE

С начала года

-1.00%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-30.18%

5 лет

3.69%

10 лет

19.82%

ADSK

С начала года

3.82%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

31.00%

1 год

21.38%

5 лет

8.33%

10 лет

18.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBE

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADBE

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Ни ADBE, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADBE

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 6.36%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADBE

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADBE с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ADSK

ADBE

ADSK

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество