PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ADSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 10.06%/yr vs 14.82%/yr for ADSK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -21.07%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.82% соответственно.

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%

ADSK

1 день
1.76%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-23.61%
1 год
-21.69%
3 года*
3.88%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
ADSK
Autodesk, Inc.		-21.07%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between ADBE and ADSK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г.

0.46

The correlation between ADBE and ADSK shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$106.21B

ADSK:

$49.53B

EPS

ADBE:

$17.19

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

ADBE:

15.03

ADSK:

34.18

Коэффициент PEG

ADBE:

1.06

ADSK:

1.31

Коэффициент P/S

ADBE:

4.43

ADSK:

6.66

Коэффициент P/B

ADBE:

9.29

ADSK:

15.53

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOOADBE с QQQ
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADPADSK с SPYG

Доходность на риск

ADBE vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.67

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-0.79

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.66

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.27

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-76.92%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-33.15%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-33.15%

-31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-51.99%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-51.99%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.46%

-31.74%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-22.62%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

17.10%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

12.79%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.04%

26.81%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.62%

32.68%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

35.05%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

36.42%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Ни ADBE, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.40B
1.93B
(ADBE) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
87.0%88.0%89.0%90.0%91.0%92.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
89.6%
91.0%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and ADSK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ADSK's -76.92%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор