PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ADSK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBE и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.59%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.57%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$99.84B

ADSK:

$50.95B

EPS

ADBE:

$17.05

ADSK:

$5.23

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

ADSK:

45.54

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

ADSK:

7.55

Коэффициент P/B

ADBE:

8.73

ADSK:

16.73

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

ADSK:

$6.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

ADSK:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

ADSK:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.13% соответственно.

ADBE

1 день
0.64%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-30.89%
1 год
-37.03%
3 года*
-13.86%
5 лет*
-12.86%
10 лет*
9.90%

ADSK

1 день
0.09%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-11.14%
3 года*
4.68%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOOADBE с QQQ
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с BSYADSK с MMM

Доходность на риск

ADBE vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEADSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

-0.36

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.69

-0.32

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.30

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

-0.77

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.36

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между ADBE и ADSK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Ни ADBE, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADSK.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBEADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-76.92%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.18%

-33.09%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.88%

-51.99%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.88%

-51.99%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.71%

-30.44%

-34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-22.59%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.66%

12.97%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBEADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

8.10%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.55%

21.97%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

31.05%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

34.46%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

36.10%

-2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.40B
1.53B
(ADBE) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию