Сравнение ADBE с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ADSK

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ADBE и ADSK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADBE

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.66

ADSK:

0.12

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.73

ADSK:

0.35

Коэф-т Омега

ADBE:

0.89

ADSK:

1.05

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.51

ADSK:

0.08

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.41

ADSK:

0.37

Индекс Язвы

ADBE:

16.45%

ADSK:

8.95%

Дневная вол-ть

ADBE:

35.28%

ADSK:

27.62%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ADBE:

-43.96%

ADSK:

-21.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$163.32B

ADSK:

$56.36B

EPS

ADBE:

$15.15

ADSK:

$5.13

Цена/прибыль

ADBE:

25.29

ADSK:

51.58

PEG коэффициент

ADBE:

1.25

ADSK:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$22.04B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$19.61B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.14B

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 17.73% против 16.21% соответственно.

ADBE

С начала года

-13.25%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-22.72%

5 лет

5.64%

10 лет

17.73%

ADSK

С начала года

-9.35%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.73%

5 лет

14.08%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADBE: -0.66

ADSK: 0.12

Коэффициент Сортино

ADBE: -0.73

ADSK: 0.35

Коэффициент Омега

ADBE: 0.89

ADSK: 1.05

Коэффициент Кальмара

ADBE: -0.51

ADSK: 0.08

Коэффициент Мартина

ADBE: -1.41

ADSK: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADBE

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Ни ADBE, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADBE

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADBE

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADBE с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ADSK

ADBE

ADSK

Сравнение ADBE c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество