Сравнение ADBE с SPY
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 15.27% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ADBE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ADBE and SPY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ADBE and SPY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ADBE
SPY
Сравнение ADBE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.71 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.55 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SPY
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -55.19% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -8.88% | -38.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -18.76% | -50.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -24.50% | -47.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -33.72% | -38.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -0.20% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -9.01% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 2.08% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SPY
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 4.10% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 10.32% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 12.88% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 17.21% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.96% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SPY
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор