PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-31.04%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.14% соответственно.

ADBE

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-31.04%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-37.01%
3 года*
-14.44%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
9.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ADBE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.01

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.69

1.53

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.55

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

7.31

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.01

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между ADBE и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и VOO

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и VOO

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-33.99%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.18%

-11.98%

-32.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.88%

-24.52%

-41.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.88%

-33.99%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-5.55%

-59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-3.72%

-22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.49%

2.55%

+18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и VOO

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.34%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

9.47%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

18.11%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

16.82%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

17.99%

+15.87%