Сравнение ADBE с VOO
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.18% против 15.15% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ADBE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ADBE and VOO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between ADBE and VOO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. VOO — Ранг доходности на риск
ADBE
VOO
Сравнение ADBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.45 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.68 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и VOO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -33.99% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -8.90% | -39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -18.69% | -50.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -24.52% | -47.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -33.99% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -0.88% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -3.67% | -22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 2.04% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и VOO
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 3.48% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 9.98% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 12.52% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 16.92% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 17.99% | +16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и VOO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and VOO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (11.88%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор