Сравнение ADBE с VOO
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.10% против 15.35% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ADBE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ADBE and VOO is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ADBE and VOO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. VOO — Ранг доходности на риск
ADBE
VOO
Сравнение ADBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.71 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.57 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и VOO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -33.99% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -8.90% | -38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -18.69% | -50.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -24.52% | -47.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -33.99% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -0.19% | -62.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -3.67% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 2.08% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и VOO
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 4.07% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 10.27% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 12.81% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 16.96% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 18.03% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и VOO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор