Сравнение LKSMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.92% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и NEEGX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
LKSMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
LKSMX
NEEGX
Сравнение LKSMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.62 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.22 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.47 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 11.35 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.62 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и NEEGX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и NEEGX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -53.60% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.27% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -43.35% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -43.35% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -6.02% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.95% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.63% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и NEEGX
Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.07% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 20.94% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 32.26% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 28.02% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 25.01% | -3.69% |