PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKSMX с LKBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKSMX (LKCM Small-Mid Cap Equity Fund) and LKBAX (LKCM Balanced Fund) are both mutual funds - LKSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM. Over the past 10 years, LKSMX returned 11.07%/yr vs 8.09%/yr for LKBAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LKSMX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for LKBAX.

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.09% соответственно.

LKSMX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.23%
1 год
9.61%
3 года*
13.97%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.07%

LKBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.94%
3 года*
9.61%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKSMX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		4.67%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		1.91%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Correlation

The correlation between LKSMX and LKBAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.87

The correlation between LKSMX and LKBAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKEQXLKSMX с LKINXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с LKFIXLKSMX с BARIXLKSMX с BARAX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с SCHDLKBAX с SCLAXLKBAX с LKINXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKFIX

Доходность на риск

LKSMX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXLKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.65

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

5.65

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LKBAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и LKBAX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKSMXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-31.40%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-5.71%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-11.65%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-19.63%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-26.04%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.69%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.28%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.42%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и LKBAX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKSMXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.66%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

5.24%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

6.99%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

10.84%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

11.89%

+9.48%

Сравнение комиссий LKSMX и LKBAX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и LKBAX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности LKBAX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.90%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.09%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%

Часто задаваемые вопросы

LKSMX and LKBAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKSMX has higher volatility (4.13%) compared to LKBAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, LKSMX dropped -39.56% vs LKBAX's -31.40%.

LKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKSMX и LKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор