PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LKBAX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.97% соответственно.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCXLKBAX с PUDZX

Сравнение комиссий LKSMX и LKBAX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.98

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.90

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

4.16

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между LKSMX и LKBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и LKBAX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и LKBAX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-31.40%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.35%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-19.63%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-26.04%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-4.09%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.30%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.80%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и LKBAX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

2.99%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

5.42%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

10.76%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

10.88%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

11.90%

+9.42%