PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с LKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с LKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM International Equity Fund (LKINX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и LKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и LKINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%6.98%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LKINX с доходностью 1.08%.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

LKCM International Equity Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с AQEIXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с BARIXLKSMX с BFGFXLKSMX с BQMGX
Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKSCXLKINX с AQEIXLKINX с LKBAXLKINX с FIGSXLKINX с LKFIXLKINX с EPDPXLKINX с EPDIX

Сравнение комиссий LKSMX и LKINX

И LKSMX, и LKINX имеют комиссию равную 1.00%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. LKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c LKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXLKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.12

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.65

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.61

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

6.29

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. LKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LKINX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и LKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXLKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между LKSMX и LKINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и LKINX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности LKINX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и LKINX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки LKINX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXLKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-35.00%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.65%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-33.95%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-6.73%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.61%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.72%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и LKINX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с LKCM International Equity Fund (LKINX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXLKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.71%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

16.34%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.26%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

19.58%

+1.74%