PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.14% соответственно.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий LKSMX и LKFIX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.58

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.29

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.52

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

9.71

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.58

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Корреляция

Корреляция между LKSMX и LKFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и LKFIX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и LKFIX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-8.97%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-1.76%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-8.60%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-8.97%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-1.21%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-1.12%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.46%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и LKFIX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.10%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

1.66%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

2.82%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

2.94%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

2.62%

+18.70%