Сравнение LKSMX с BARIX

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LKSMX – 10.61% и акции BARIX – 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LKSMX и BARIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и BARIX.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.